Résumé : Mon objectif dans cet exposé est d’introduire les méthodes classiques de pénalisation en optimisation convexe (dont fait partie la programmation linéaire) et l’étude de leur convergence, à la fois primale et duale. J’aborderai aussi bien le point de vue théorique (sans rentrer dans des considérations mathématiques trop spécialisées) que la mise en œuvre pratique.